Đó là lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến, là một lễ hội truyền thống thuộc di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh An Sơn Miếu (đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh từ 2007).
Đây là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Bà Phi Yến (tên thật là Lê Thị Răm) là thứ phi của chúa Nguyễn Ánh, hiện được thờ tại "An Sơn Miếu" (xây dựng năm 1958). Vào năm 1783, chúa Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi đã chạy ra Côn Đảo tị nạn, bà thứ phi Hoàng Phi Yến cùng theo ông. Theo truyền thuyết bà bị chồng giam giữ trong một hang đá trên một hòn đảo hoang vắng nằm về phía Tây Nam của đảo chính, do phạm vào tội ngăn cản Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.
Con trai của bà Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh là hoàng tử Cải (hoàng tử Hội An) khóc lóc đòi mẹ cũng đã bị Nguyễn Ánh khép tội và bị ném xuống biển. Thi thể ông trôi dạt vào làng Cỏ Ống, được nhân dân làng Cỏ Ống vớt đem chôn và lập miếu thờ. Ngày nay miếu và mộ Hoàng tử Cải vẫn còn tại làng Cỏ Ống.
Sau khi bà thứ phi mất vào ngày 18.10 âm lịch (năm 1785), dân làng đã xây một ngôi đền để thờ bà. Năm 1861 thực dân Pháp chiếm Côn Đảo thiết lập nhà tù và cho di dời toàn bộ người dân về đất liền, do đó ngôi miếu không được chăm sóc đã bị hư hỏng, sụp đổ.
Đến năm 1958, Côn Đảo trở thành tỉnh Côn Sơn dưới chế độ Mỹ - Ngụy. Trưởng ty ngân khố tỉnh Côn Sơn là ông Nguyễn Kim Sáu đã xem lại sử lược Côn Đảo đã đề nghị trích một khoản tiền trong quỹ phúc lợi của tỉnh để xây dựng trên nền ngôi đền thờ ngày xưa một ngôi miếu nhỏ thờ bà Phi Yến đặt tên là "An Sơn Miếu".
Từ đó đến nay, qua nhiều lần trùng tu và tôn tạo ngôi miếu được khang trang như ngày nay. Vào ngày 17 và 18.10 âm lịch hằng năm, nhân dân làng An Hải xưa và người dân Côn Đảo ngày nay lại long trọng tổ chức lễ giỗ bà và xem bà Phi Yến như một vị thần phù trợ cho cuộc sống qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử.
Gần đây, ngày giỗ bà Phi Yến đã trở thành một lễ hội văn hóa lớn trong năm, được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Côn Đảo tổ chức trang trọng, từng bước nâng lễ giỗ bà hằng năm thành lễ hội truyền thống của địa phương, phù hợp tập quán và đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân trên đảo.
